KORELASYON TABLOSU

Kısaca korelasyon, iki farklı değişkenin ne derece beraber hareket ettiğini gösteren matematiksel bir değerdir.

Yakın bölge ülkelerinin para birimleri ya da benzer kullanım alanları olan emtialar gibi birçok farklı ürünün fiyatı birbirine paralel artıp azalabilir. Özellikle baz dövizi veya karşıt dövizi aynı olan bu tip paritelerin hiç şüphesiz yüksek korelasyonla hareket etmesi beklenir. Mesela EURUSD ve GBPUSD paritelerinde korelasyonun yüksek olması beklenebilir. Benzer şekilde EURJPY ve GBPJPY enstrümanlarının da benzerlik göstermesi doğaldır.

Korelasyonu takip eden yatırımcılar çoğunlukla yüksek korelasyona sahip iki yatırım aracını dikkatle takip ederler. Bir süre korelasyon yüksek ilerledikten sonra ani gelişen haber akışı ile bozulan korelasyonun bir süre sonra yeniden dengeye girebileceğini düşünür. Buna istinaden ürünlerden birinde ya da her ikisinde birden birbirinin tersi işlem açabilir.

Korelasyon aynı zamanda enstrümanın içsel değerini dışarıdan bir enstrümanla kıyas yaparak anlama imkanı verir. Mesela GBPJPY enstrümanında bir yükseliş gördüğünüzde JPY para biriminin değer kaybettiğini düşünebilirsiniz. Yüksek korelasyonu sahip EURJPY ve GBPJPY enstrümanlarına baktığınızda her ikisinde birden çok daha fazla bir yükseliş fark ederseniz aslında JPY’nin o kadar da değer kaybetmediğini, yükselişin GBP tarafından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Bu durumda odağınızı GBP tarafındaki aşırı fiyatlamaya çevirebilirsiniz.

Teorik olarak tam pozitif korelasyon “%100” olarak, tam negatif korelasyon “-%100” olarak gösterilir. Birçok kaynakta bu değerleri “1.00” ve “-1.00” olarak da görebilirsiniz. Bu da yanlış bir gösterim değildir. Biri yüzde olarak, diğeri kayşayı olarak göstermeyi tercih etmektedir. Biz tablomuzda yüzdesel değer göstermenin daha kolay ve anlamlı olacağını düşündük.

Teorik olarak %100 ve -%100 değerleri sınır değerleridir ve paritelerin böyle tam korelasyonla hareket etmesi mümkün değildir. Mevcut değerler bu sınırlar arasında dağılır. Genel olarak iki ürünün korelasyon sergilediğini söyleyebilmemiz için %70 üzerinde bir değer olmasını bekleriz. %80 ve üzerindeki bir rakam ise yüksek korelasyon olarak tanımlanabilir.

Korelasyon tablosundaki renk katmanlarının dağılımı ise şu şekildedir:

AÇIK YEŞİL: %0,01 - %50.00 arasında pozitif korelasyon
KOYU YEŞİL: %50,00 - %100.00 arasında pozitif korelasyon
AÇIK KIRMIZI: %0,01 - %50.00 arasında negatif korelasyon
KOYU KIRMIZI: %50,00 - %100.00 arasında negatif korelasyon

Telegram Bildirimi: Telegram Paylaşım Algoritması Korelasyon Tablosu ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaz.